Seminaria



Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:15 piątek, 19-04-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Dynamiczne przemiany fazowe na rynkach finansowych

prof. dr hab. Ryszard Kutner

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wykorzystując narzędzia teorii grafów oraz teorii informacji, przedstawię oryginalne wyniki dotyczące ewolucji wybranych giełd traktowanych jako ewoluujące sieci złożone. Giełdy reprezentowane są tutaj przez drzewa o minimalnej rozpiętości (ang. minimal spanning trees), co pozwoliło badać (przede wszystkim na drodze numerycznego symulowania ewolucji całego rynku) dynamiczne, strukturalne i topologiczne przemiany fazowe między dobrze określonymi fazami o niewielkiej zawartości informacji scharakteryzowane istnieniem zdarzeń ekstremalnych, tzw. czarnych łabędzi (ang. black swans) poprzez pośrednią, niestabilną fazę o podwyższonej zawartości informacji – faza ta charakteryzuje się istnieniem zdarzenia super-ekstremalnego, czyli królewskiego smoka (ang. dragon-king). Wszystko to umożliwiło rozszyfrowanie scenariusza pokazującego wchodzenie giełd w krach i wychodzenie z niego. Przedstawię film (off-line) realizujący ten scenariusz.

logo
  • Adres Instytutu:
    ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
    Adres pocztowy:
    P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
  • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
    Fax:  71 344 1029
  • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30